Os bancos terão de aprimorar sua tecnologia para gerir risco de crédito, caso queiram aproveitar em plenitude as muitas oportunidades emergentes nesse campo.

A primeira versão do Acordo de Basiléia, emitido em 1988, recomendou a adoção de práticas prudenciais nas áreas de supervisão bancária, dentre elas a de crédito, estabelecendo os limites mínimos de alocação de capital para fazer frente ao risco de crédito das carteiras de empréstimos das instituições financeiras. Mas, por não reconhecer diferentes níveis de risco nos empréstimos concedidos à iniciativa privada, acabou por trazer como efeito colateral o "engessamento" dos bancos, entendido como tal nivelar a concorrência pelo capital e não pela eficiência e expertise no crédito.

Sob a égide dessa nova ordem nivelaram-se parâmetros de forma indiscriminada, a ponto de praticamente desaparecer a livre concorrência no mercado financeiro, um cenário prestes a ser modificado radicalmente à medida que se aproxima o prazo derradeiro para a entrada em vigor do que já se convencionou chamar Basiléia II.

Esse autêntico upgrade do acordo original vai permitir às instituições mais competentes alocarem menos capital para cada unidade monetária emprestada, dependendo apenas dos níveis de risco dos empréstimos concedidos em suas carteiras e da capacidade de desenvolvimento de metodologias de apuração e controle de riscos adotadas.

Mudança igualmente expressiva será a análise multifacetada do risco, considerando não só o risco empresa, seu "D.N.A", ou seja a propensão natural de determinado devedor, pelas suas características intrínsecas, em não honrar seus compromissos financeiros, atingindo então o estado de "default"; mas também o percentual da dívida não recuperado nesses casos.

Em outras palavras, ao invés de seguir um modelo pré-estabelecido, os bancos terão a possibilidade de gerar parâmetros próprios para a análise do nível de risco apresentado pelas suas atividades na área de crédito e, conseqüentemente, o montante de capital a ser alocado para cada operação do gênero realizada.

Num ambiente assim, quem estiver tecnologicamente preparado, com modelos de classificação e gestão de riscos claramente definidos, certamente vai poder emprestar mais e melhor, dependendo tão somente para isso dos níveis de risco de suas carteiras de crédito aliados à qualidade da metodologia de classificação e à gestão de risco. Assim, obterão o benefício adicional de ampliar a receita trazida pelo crédito, fonte de recursos hoje indiscutivelmente superior à que representam os serviços para a grande maioria das instituições financeiras.

Somam-se, finalmente, a tudo isso outros dois aspectos relevantes: sistemas inteligentes gerindo o risco de crédito poderão determinar spreads sem gorduras e mais competitivos, assim como toda a mobilidade necessária a um eficaz reposicionamento das carteiras de crédito frente às perspectivas de mudança de cenários, sejam eles políticos, econômicos, setoriais e outras situações de estresse diante das quais apenas o pronto remanejamento de carteiras seria capaz de evitar prejuízos, bem como o aproveitamento de novas oportunidades.

Nota do Editor: Antonio Carlos Castrucci é consultor independente especializado em mercado financeiro, com pós-graduação nos EUA na área de risco de crédito e mais de 37 anos de atuação junto a bancos brasileiros e internacionais. Já presidiu organizações como o Banco Paulista, do qual foi sócio-fundador, a ABBC - Associação Brasileira de Bancos de Comércio e a CAAR - Câmara de Avaliação de Assuntos de Risco (constituída por representantes diretores de todas as associações de classe de todos os segmentos dos mercados financeiro e de capitais).